Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Поиск по журналу

Автометрия

2004 год, номер 1

ЕМ-АЛГОРИТМЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ С МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ КОВАРИАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ ОШИБОК

Д. В. Лисицин
(Новосибирск)
Страницы: 15–26
Подраздел: АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ

Аннотация

Рассматривается регрессионная модель с коррелированными наблюдениями откликов. Группы коррелированных наблюдений имеют многомерное распределение (Стьюдента или Гаусса) с ковариационными матрицами, параметризованными в виде кронекеровского произведения нескольких положительно- определенных матриц (с точностью до скалярного сомножителя). Разрабатываются модификации ЕМ-алгоритмов [1] для оценивания параметров модели по данным с пропусками. Проводится экспериментальное исследование полученных алгоритмов.