Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Поиск по журналу

Автометрия

2008 год, номер 3

ЗАДАЧА О «РАЗЛАДКЕ» ДЛЯ СКАЧКООБРАЗНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

Г. И. Салов
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН,
г. Новосибирск
E-mail: sgi@ooi.sscc.ru
Страницы: 17-30

Аннотация

Дана байесовская постановка задачи скорейшего обнаружения появления изменений («разладки») в вероятностных характеристиках наблюдаемого скачкообразного случайного процесса со значениями в достаточно общем фазовом пространстве. Предполагается, что момент появления разладки не зависит от течения наблюдаемого процесса и совпадает с моментом одного из скачков этого процесса. Получены уравнения для апостериорной вероятности наличия разладки, носящие рекуррентный характер, и установлена нижняя граница для оптимального момента объявления «тревоги» о происшедшей разладке, минимизирующего сумму вероятности ложной тревоги (в отсутствие разладки) и среднего времени задержки с объявлением тревоги.