Главная – Журналы – Автометрия 2009 номер 1

Отталкиваясь от общей формулировки задачи о разладке, ставится и решается задача автоматической периодизации случайного временного ряда на однородные отрезки данных длиной в один кластер. На основе авторегрессионной модели и критерия минимума информационного рассогласования разработан новый алгоритм с нормировкой кластеров по дисперсии порождающего шума. Показано, что его главное преимущество по сравнению с известными аналогами состоит в высоких динамических свойствах. Приведены результаты экспериментальных исследований алгоритма в задаче анализа динамики фондовых рынков США и России. Получены оценки для допустимого (порогового) уровня разладки временного ряда в пределах одного кластера в информационной метрике Кульбака - Лейблера.