Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Поиск по журналу

Автометрия

2011 год, номер 6

СЛУЧАЙНЫЕ ФУНКЦИИ С НЕЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИЕЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

В. В. Губарев
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный технический университет»
gubarev@vt.cs.nstu.ru
Ключевые слова: нелинейные сигналы, случайные функции, двумерные законы распределения, функции регрессии, конкорреляционные функции, спектральные плотности
Страницы: 39-50

Аннотация

Рассмотрено математическое описание динамических свойств «нелинейных» случайных физических сигналов, т. е. сигналов, моделями которых являются случайные функции времени (процессы, последовательности) с нелинейной регрессией. Показана ограниченность и даже непригодность традиционных методов корреляционного и спектрального анализа для представления их динамики. В качестве альтернативы приведены описание и исследование таких сигналов с помощью временных (конкорреляционные функции) и частотных (конспектральные плотности) конкоров. Они существуют для всех случайных функций и обладают инвариантностью модуля их значений к любым взаимно однозначным монотонным безынерционным преобразованиям сигналов.
Скачать pdf-версию статьи



Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее
Отказаться Принять