Главная – Журналы – Автометрия 2013 номер 1

Процесс формирования курса валют представляется суммой низкочастотного детерминированного тренда и высокочастотной стационарной случайной компоненты, для которой получены ковариационная функция, спектральная плотность и корреляционная функция приращений. Теоретические результаты хорошо согласуются с результатами обработки наблюдаемых данных. Модель объясняет появление волн Эллиотта на траекториях курса валют и порождает параметрическое семейство случайных процессов, которые по своим спектральным характеристикам занимают интервал от белого шума до процесса авторегрессии первого порядка