Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Поиск по журналу

Автометрия

2023 год, номер 4

НЕАСИМПТОТИЧЕСКОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВТОРЕГРЕССИОННОГО ПРОЦЕССА В СЛУЧАЕ НЕИЗВЕСТНОЙ ДИСПЕРСИИ ШУМА

С.Э. Воробейчиков, А.В. Пупков
Томский государственный университет, Томск, Россия
sev@mail.tsu.ru
Ключевые слова: авторегрессия, оценка МНК, последовательное оценивание, неасимптотическая доверительная область
Страницы: 39-48

Аннотация

Рассматривается неасимптотическая процедура построения доверительной области параметра гауссовского процесса авторегрессии p-го порядка AR(p) в случае неизвестной дисперсии шума процесса. Процедура доверительного оценивания базируется на мартингальном свойстве числителя уклонения оценки метода наименьших квадратов. Приведены результаты численного моделирования.

DOI: 10.15372/AUT20230405
EDN: QZDUYH
Скачать pdf-версию статьи



Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее
Отказаться Принять