Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Поиск по журналу

Вестник НГУЭУ

2024 год, номер 3

ЯВНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ В СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ МАРКОВИЦА

Д.Б. Зотьев, В.Е. Соколов
"Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", Новосибирск, Российская Федерация
zotev@inbox.ru"
Ключевые слова: теория Марковица, оптимальный портфель, модель Тобина, акции, диверсифицированный портфель, инвестиционный риск
Страницы: 107-120

Аннотация

В статье приводятся явные формулы для параметров эффективного портфеля акций, полученные на основании теории Марковица, в том числе для модели Тобина. Выполнена эмпирическая проверка, подтвердившая правильность полученных формул. Последние могут оказаться полезными при теоретических исследованиях, связанных с эффективными портфелями ценных бумаг, а также при разработке компьютерных программ, связанных с анализом инвестиций и фондового рынка.

DOI: 10.34020/2073-6495-2024-3-107-120
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину



Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее
Отказаться Принять