ПРЕДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ ПРОЦЕССОВ АВТОРЕГРЕССИИ
С. Н. Моисеев
Воронежский государственный университет, г. Воронеж E-mail: smoiseev@ kodofon.vrn.ru
Страницы: 16-25
Аннотация
Показано, что для процесса авторегрессии порядка p при использовании оптимального по минимуму среднеквадратической ошибки прогноза и при известных авторегрессионных коэффициентах время предсказуемости может превышать время корреляции в p раз для самого лучшего сочетания авторегрессионных коэффициентов.
|